Veo a través del blog de aNieto2k un plugin jquery para estilizar los select html. Pero, tras comentarlo, y echarle un vistazo es evidente que la forma de usarlo no es semántica y además no permite validar nuestro HTML.
Yo he creado una propuesta para poder usar este plugin de una forma totalmente semántica y validando el html, a ver que os parece: